引导页：时间序列计量经济学

内容基于本人在2021年所选《高级时间序列分析》课程的笔记。

主要参考资料：

• 金融时间序列分析讲义 ，该讲义由北京大学数学科学学院金融数学系李东风老师整理

• Tsay, R. S. (2005). Analysis of financial time series . John wiley & sons.

  曾有汉译本：《金融时间序列分析》（蔡瑞胸 著） 机械工业出版社出版

• 何书元 (2003). 应用时间序列分析 . 北京大学出版社.

额外参考资料：

• Cochrane, J. H. (2005). Time series for macroeconomics and finance. Manuscript, University of Chicago , 15 , 16.
• Cryer, J.D., and Chan K.S. (2008). Time Series Analysis with Applications in r . 2nd Ed. Springer.

  此书汉译本：《时间序列分析及应用（R语言）》（原书第2版， 克莱尔 等 著）机械工业出版社出版

• Hansen, B. (2022). Econometrics. Princeton University Press. (第14-16章)